基差風(fēng)險來源是什么，基差風(fēng)險
基差風(fēng)險在商業(yè)銀行運用金融期貨合約進(jìn)行套期保值規(guī)避利率風(fēng)險時會產(chǎn)生基差風(fēng)險?；罹褪乾F(xiàn)貨市場和期貨市場上的利率或價格差。用公式表示為：基差=現(xiàn)貨市場價格（利率）－期貨市場價格（利率）。如果在期貨建倉或軋平倉位時基差有所變化，那么銀行進(jìn)行期貨交易就可能產(chǎn)生一筆損失，減少交易者在現(xiàn)貨市場的收益。不過在一般情況下基差風(fēng)險會小于現(xiàn)貨市場上的利率風(fēng)險，也正因為如此，商業(yè)銀行和客戶才利用金融期貨交易來規(guī)避利率風(fēng)險。2，基差風(fēng)險的基差風(fēng)險的類型基差風(fēng)險有以下三種類型：(1)風(fēng)險暴露基差(exposurerisk)，...
更新時間：2023-07-01標(biāo)簽： 基差風(fēng)險風(fēng)險來源是什么基差風(fēng)險來源是什么 全文閱讀