基差風(fēng)險(xiǎn)在商業(yè)銀行運(yùn)用金融期貨合約進(jìn)行套期保值規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)會(huì)產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)?；罹褪乾F(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上的利率或價(jià)格差。用公式表示為：基差=現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格（利率）－期貨市場(chǎng)價(jià)格（利率）。如果在期貨建倉或軋平倉位時(shí)基差有所變化，那么銀行進(jìn)行期貨交易就可能產(chǎn)生一筆損失，減少交易者在現(xiàn)貨市場(chǎng)的收益。不過在一般情況下基差風(fēng)險(xiǎn)會(huì)小于現(xiàn)貨市場(chǎng)上的利率風(fēng)險(xiǎn)，也正因?yàn)槿绱耍虡I(yè)銀行和客戶才利用金融期貨交易來規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。2，基差風(fēng)險(xiǎn)的基差風(fēng)險(xiǎn)的類型基差風(fēng)險(xiǎn)有以下三種類型：(1)風(fēng)險(xiǎn)暴露基差(exposurerisk)，...