期指跌停意味著什么，股指期貨為什么會(huì)跌停不是可以賣(mài)空嗎

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-06-14 03:41:25 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，股指期貨為什么會(huì)跌停不是可以賣(mài)空嗎
2，股指期貨1507合約跌停啥意思
3，股指期貨中什么是漲停價(jià)和跌停價(jià)
4，股指期貨有的時(shí)候跌停怎么負(fù)的15個(gè)點(diǎn)呀
5，跌停是什么意思

1，股指期貨為什么會(huì)跌停不是可以賣(mài)空嗎

額，跌停是漲跌幅限制。你買(mǎi)股票，屬于做多，那還不能漲停了？

可以的，實(shí)際上的賣(mài)空，就是高拋低吸。

股指期貨為什么會(huì)跌停不是可以賣(mài)空嗎

2，股指期貨1507合約跌停啥意思

在期貨市場(chǎng)（主要有上證50指數(shù)、中證500指數(shù)，滬深300指數(shù)）7月份交割的合約跌停了。也就是說(shuō)，哪些指數(shù)里面所有在交易的個(gè)股都跌停了，那么根據(jù)這些股票計(jì)算而來(lái)的相關(guān)指數(shù)也就是全部跌停。正常來(lái)說(shuō)，創(chuàng)業(yè)板要漲10%才能漲停，但是7月10號(hào)、11號(hào)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲3%左右就能漲停，因?yàn)榇罅抗善痹谕Ｅ?，漲幅就是0，其他所有在交易的股票漲停了，指數(shù)漲那么點(diǎn)。

股指期貨1507合約跌停啥意思

3，股指期貨中什么是漲停價(jià)和跌停價(jià)

介紹一下我國(guó)股票交易規(guī)則中的漲跌停板制 ,漲停價(jià)和跌停價(jià)就是根據(jù)這個(gè)規(guī)定來(lái)的. 　漲跌停板制度源于國(guó)外早期證券市場(chǎng)，是證券市場(chǎng)上為了防止交易價(jià)格的暴漲暴跌，抑制過(guò)度投機(jī)現(xiàn)象，對(duì)每只證券當(dāng)天價(jià)格的漲跌幅度予以適當(dāng)限制的一種交易制度，即規(guī)定交易價(jià)格在一個(gè)交易日中的最大波動(dòng)幅度為前一交易日收盤(pán)價(jià)上下百分之幾，超過(guò)后停止交易。　我國(guó)證券市場(chǎng)現(xiàn)行的漲跌停板制度是1996年12月13日發(fā)布、1996年12月26日開(kāi)始實(shí)施的。制度規(guī)定，除上市首日之外，股票（含A、B股）、基金類(lèi)證券在一個(gè)交易日內(nèi)的交易價(jià)格相對(duì)上一交易日收市價(jià)格的漲跌幅度不得超過(guò)10％，超過(guò)漲跌限價(jià)的委托為無(wú)效委托。

漲停板價(jià)是當(dāng)天能報(bào)入的最高價(jià)，跌停板價(jià)是當(dāng)天能報(bào)入的最低價(jià)，結(jié)算價(jià)是收盤(pán)后出的當(dāng)天的成交平均價(jià)，股指期貨除外，成交量是指當(dāng)天的成交量。日增倉(cāng)是指對(duì)比昨日結(jié)算后的持倉(cāng)量，增加和減少的情況。

先弄本股指期貨的書(shū)籍系統(tǒng)的學(xué)習(xí)一下吧以你現(xiàn)在的知識(shí)去做股指...很快就會(huì)沒(méi)有的...

國(guó)家為了控制風(fēng)險(xiǎn)，每天設(shè)定了一個(gè)區(qū)間震蕩，都是上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的3%——5%。漲停板就是上限，而跌停板則是下限。如上個(gè)家一日的結(jié)算價(jià)是3000，則今天的漲停板時(shí)3000+90（3000*3%）=3090；跌停板是3000-90（3000*3%）=2010。

停板價(jià)就是昨天的結(jié)算價(jià)的正負(fù)10%。

股指期貨中什么是漲停價(jià)和跌停價(jià)

4，股指期貨有的時(shí)候跌停怎么負(fù)的15個(gè)點(diǎn)呀

在季月合約上市首日以及各合約最后交易日這兩個(gè)特殊情況下，漲跌停板幅度為±20%所以也就可能出現(xiàn)15%的情況

股指期貨怎么交割? 股指期貨在到期的時(shí)候采用現(xiàn)金交割方式，計(jì)算買(mǎi)賣(mài)雙方的盈虧，劃轉(zhuǎn)資金。空方不是拿著一籃子股票交到交易所，多方也不是從交易所過(guò)戶(hù)一籃子股票。股指期貨的現(xiàn)金交割是由交易所結(jié)算機(jī)構(gòu)確定一個(gè)價(jià)格作為交割結(jié)算價(jià)，多空雙方根據(jù)這個(gè)交割結(jié)算價(jià)來(lái)結(jié)算盈虧，劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)，這樣就完成了履約義務(wù)。例如，我買(mǎi)入2手股指期貨合約，2個(gè)月后合約到期，交割結(jié)算價(jià)是1819點(diǎn)，前日結(jié)算價(jià)1809點(diǎn)比交割結(jié)算價(jià)高了10個(gè)點(diǎn)。由于我是多頭，前日結(jié)算價(jià)大于交割結(jié)算價(jià)意味著我有盈利。假設(shè)按照交易所的規(guī)定，每點(diǎn)價(jià)值100元，不計(jì)手續(xù)費(fèi)和稅收等費(fèi)用的話(huà)，我的盈利為（1819-1809）×100×2=2000（元），通過(guò)資金的劃撥，我的賬戶(hù)會(huì)收到這2000元中扣除手續(xù)費(fèi)和稅收之后的凈盈利。反之，如果我是買(mǎi)入2手股指期貨合約，2個(gè)月后合約到期，交割結(jié)算價(jià)是1799點(diǎn)，前日結(jié)算價(jià)1809點(diǎn)比交割結(jié)算價(jià)低了10個(gè)點(diǎn)。我是多頭，前日結(jié)算價(jià)小于交割結(jié)算價(jià)意味著我出現(xiàn)了虧損。假設(shè)按照交易所的規(guī)定，每點(diǎn)價(jià)值100元，不計(jì)手續(xù)費(fèi)和稅收等費(fèi)用的話(huà)，我的虧損為（1809-1799）×100×2=2000（元）。我需要把相應(yīng)虧損的資金按規(guī)定的時(shí)間劃轉(zhuǎn)出去。交割結(jié)算價(jià)是最后交易日的結(jié)算價(jià)格，它和每日的結(jié)算價(jià)是不同的。一般而言，交割結(jié)算價(jià)不是根據(jù)期貨交易價(jià)格的某個(gè)平均價(jià)來(lái)決定的，而是用股票現(xiàn)貨指數(shù)的某個(gè)平均數(shù)來(lái)計(jì)算的。

5，跌停是什么意思

漲跌停是為了控制風(fēng)險(xiǎn)而設(shè)定的一個(gè)最大波動(dòng)范圍，比如股票，正常的股票一般漲跌停板都是10％，比如一個(gè)價(jià)格為10元的股票，其漲跌停板分別為11元和9元，什么意思呢，比如如果漲到了11元，這時(shí)所有想買(mǎi)進(jìn)的人就只能排隊(duì)等著買(mǎi)了，賣(mài)的人可以隨意賣(mài)．如果跌到了9元，這時(shí)，所有想賣(mài)出的人都在排隊(duì)賣(mài)，而買(mǎi)的人可以隨意買(mǎi)．

漲跌停板制度源于國(guó)外早期證券市場(chǎng)，是證券市場(chǎng)上為了防止交易價(jià)格的暴漲暴跌，抑制過(guò)度投機(jī)現(xiàn)象，對(duì)每只證券當(dāng)天價(jià)格的漲跌幅度予以適當(dāng)限制的一種交易制度，即規(guī)定交易價(jià)格在一個(gè)交易日中的最大波動(dòng)幅度為前一交易日收盤(pán)價(jià)上下百分之幾，超過(guò)后停止交易。我國(guó)證券市場(chǎng)現(xiàn)行的漲跌停板制度是1996年12月13日發(fā)布、1996年12月26日開(kāi)始實(shí)施的。制度規(guī)定，除上市首日之外，股票（含A、B股）、基金類(lèi)證券在一個(gè)交易日內(nèi)的交易價(jià)格相對(duì)上一交易日收市價(jià)格的漲跌幅度不得超過(guò)10％，超過(guò)漲跌限價(jià)的委托為無(wú)效委托。我國(guó)的漲跌停板制度與國(guó)外的主要區(qū)別在于股價(jià)達(dá)到漲跌停板后，不是完全停止交易，而是在漲跌停價(jià)位或漲跌停價(jià)位之內(nèi)的交易仍可繼續(xù)進(jìn)行，直到當(dāng)日收市為止。期貨交易軟件 http://www.51199.com/SoftList/Catalog32/SoftList_Time_1.html期貨是相對(duì)現(xiàn)貨而言的。他們的交割方式不同?，F(xiàn)貨是現(xiàn)錢(qián)現(xiàn)貨，期貨是合同交易，也就是合同的相互轉(zhuǎn)讓。期貨的交割是有期限的，在到期以前是合同交易，而到期日卻是要兌現(xiàn)合同進(jìn)行現(xiàn)貨交割的。所以，期貨的大戶(hù)機(jī)構(gòu)往往是現(xiàn)貨和期貨都做的，既可以套期保值也可以?xún)r(jià)格投機(jī)。普通投資人往往不能做到期的交割，只好是純粹投機(jī)，而商品的投機(jī)價(jià)值往往和現(xiàn)貨走勢(shì)以及商品的期限等因素有關(guān)。開(kāi)戶(hù)很簡(jiǎn)單，找一家期貨公司開(kāi)戶(hù)就可以了，簽訂一份合同，繳納一定的保證金就可以進(jìn)場(chǎng)交易了。期貨交易是合同交易，每次交易你只需付出相應(yīng)商品實(shí)價(jià)的定金——保證金——就可以了。具體的保證金比例有期貨交易所根據(jù)市場(chǎng)情況定，各期貨公司也會(huì)有所調(diào)整。例如，你買(mǎi)進(jìn)商品A的期貨，他的保證金比例是1：10，他的交易價(jià)格是每單位一萬(wàn)元。那你只需付出1000元就可以買(mǎi)A商品一各單位了。如果A商品的價(jià)格漲了10％，那你就翻番了，你的1000變成2000。如果A商品的價(jià)格跌了10％，你就賠光了，你此刻要是平倉(cāng)你的1000就變成了0，要想繼續(xù)持倉(cāng)，就必須追加保證金。許多人往往因?yàn)椴环袌?chǎng)，不斷追加保證金期貨交易特點(diǎn) 1．以小博大。期貨交易只需交納5-10％的履約保證金就能完成數(shù)倍乃至數(shù)十倍的合約交易。由于期貨交易保證金制度的杠桿效應(yīng)，使之具有 “以小博大” 的特點(diǎn)，交易者可以用少量的資金進(jìn)行大宗的買(mǎi)賣(mài)，節(jié)省大量的流動(dòng)資金。 2．雙向交易。期貨市場(chǎng)中可以先買(mǎi)后賣(mài)，也可以先賣(mài)后買(mǎi)，投資方式靈活。 3．不必?fù)?dān)心履約問(wèn)題。所有期貨交易都通過(guò)期貨交易所進(jìn)行結(jié)算，且交易所成為任何一個(gè)買(mǎi)者或賣(mài)者的交易對(duì)方，為每筆交易做擔(dān)保。所以交易者不必?fù)?dān)心交易的履約問(wèn)題 4．市場(chǎng)透明。交易信息完全公開(kāi)，且交易采取公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行，使交易者可在平等的條件下公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。 5．組織嚴(yán)密，效率高。期貨交易是一種規(guī)范化的交易，有固定的交易程序和規(guī)則，一環(huán)扣一環(huán)，環(huán)環(huán)高效運(yùn)作，一筆交易通常在幾秒種內(nèi)即可完成。