人工高頻中的高頻，并非指的高頻交易。老肖自己做過1年左右的高頻交易，但現(xiàn)在看來除了網(wǎng)速快點(diǎn)，其他更加類似于手工高頻刷單的交易方式，雖然當(dāng)時(shí)也是賺錢，但并不能嚴(yán)格的定義為高頻交易，你要區(qū)分開高頻交易，和超短線交易，高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計(jì)算機(jī)化交易。

1、期貨怎么做高頻交易，刷手續(xù)費(fèi)？

老肖想先糾正以下各位回答者的常識(shí)性錯(cuò)誤期貨中的高頻交易不是指頻率很高的交易，而是指交易所依賴的信息為高頻度信息，指在交易過程中采用了先進(jìn)的低延遲技術(shù)，對(duì)市場上每一瞬間的變化進(jìn)行分析和處理，并擇機(jī)進(jìn)行交易的一種方法。一般對(duì)高頻交易十分不了解的交易者都會(huì)把它誤以為是用很高的頻率去做單高頻交易在國外已經(jīng)有幾十年的歷史了，但在國內(nèi)最早出現(xiàn)是在2006至2007年，

老肖自己做過1年左右的高頻交易，但現(xiàn)在看來除了網(wǎng)速快點(diǎn)，其他更加類似于手工高頻刷單的交易方式，雖然當(dāng)時(shí)也是賺錢，但并不能嚴(yán)格的定義為高頻交易。老肖有個(gè)師兄在2009年就接觸了高頻交易，當(dāng)時(shí)一年的利潤在50-60W，他的方式是通過研究CF（鄭棉）7月合約和9月合約之間的價(jià)差進(jìn)行套利交易，如果說一天之內(nèi)的價(jià)差是10塊錢，那么每秒的價(jià)差如果脫離10塊的話就會(huì)立刻進(jìn)行套利交易，總之高賣低買，而每一秒都要關(guān)注CF價(jià)差的變化情況，相當(dāng)費(fèi)神，他一天下來能夠做N筆類似的交易，當(dāng)然手續(xù)費(fèi)也是不菲的。

要賺這個(gè)錢就要求速度快，不是指交易者的反應(yīng)速度，而是指計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的快慢，所以高頻交易要求低延遲技術(shù)的配合，也就是說你要比市場上絕大部分的交易者都要早的知道價(jià)差出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)這種信息，最好是第一時(shí)間。因?yàn)閿?shù)據(jù)需要電纜的傳送，所以需要越短的時(shí)間越容易成交這種價(jià)差的套利單，只有在軟件和硬件方面都把現(xiàn)代計(jì)算機(jī)科技發(fā)揮到極致，并且選擇低延遲數(shù)據(jù)，擇機(jī)進(jìn)行交易，才能被稱為真正的高頻交易。

至于題主所說的手續(xù)費(fèi)這個(gè)問題，我認(rèn)為肯定是不可避免高額的手續(xù)費(fèi)，不管你是交易所優(yōu)惠的日內(nèi)手續(xù)費(fèi)并且包括期貨公司給你調(diào)到最低那種，但一天的交易次數(shù)就已經(jīng)決定了總的手續(xù)費(fèi)不可能很少，甚至一年下來可能占到了你總體盈利的一大半以上，在高頻交易中這也是很正常的情況，以上是我對(duì)于高頻交易的解釋，支持一下，關(guān)注@期貨老肖。

2、期貨人工高頻交易，具體是怎么操作的？

人工高頻，只是一個(gè)說法而已，形容人們交易的頻率很高。但是，人工高頻中的高頻，并非指的高頻交易，高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計(jì)算機(jī)化交易。正常的高頻交易有幾個(gè)特點(diǎn)：1、使用由極其龐大的計(jì)算機(jī)軟硬件組成的超高速的復(fù)雜計(jì)算機(jī)系統(tǒng)下單，2、直連交易所的數(shù)據(jù)通道，對(duì)市場數(shù)據(jù)的響應(yīng)延時(shí)在微秒級(jí)。

3、平均每次持倉時(shí)間極短，4、大量發(fā)送和取消委托訂單。5、不持倉過夜，這才是高頻交易的正常形態(tài)。人工高頻，其實(shí)只是人工日內(nèi)短線的一種說法而已，也就是說，題主的問題，實(shí)際上問的是，期貨人工短線交易具體是怎么操作的？首先，要知道，交易的原理就是那些東西。比如，控制倉位，止損，止盈，追逐趨勢等等，在日線上操作這些，屬于低頻率交易，他們的周期較大，級(jí)別較大。

在15分鐘—小時(shí)線上操作這些，屬于中頻率交易，他們的周期適中，級(jí)別正常，而在1分鐘，3分鐘，甚至分時(shí)圖上操作這些，屬于“高頻率”。他們的周期小，級(jí)別小，所以叫做短線。也就是說，日內(nèi)超短線交易，實(shí)際上是把交易壓縮在一個(gè)極小的范圍內(nèi)運(yùn)行，平時(shí)，日線級(jí)別的投資者，可能一年做十幾次交易，但是由于日內(nèi)的級(jí)別小，他們可能在一天內(nèi)就交易了十幾次，

比如，下圖：我把價(jià)格和周期都隱藏了，當(dāng)看K線圖，你能判斷出上面兩個(gè)圖的周期嗎？所以，日內(nèi)短線交易中，只不過是把正常的交易方法，壓縮到了最小的極限來交易而已。比如，他判斷出當(dāng)前的最小阻力位偏空，他會(huì)入場做空嘗試，然后，行情在短時(shí)間內(nèi)根本沒有跌，他就會(huì)立場觀望，如果行情下跌，走出了一波趨勢，他會(huì)持有一段時(shí)間，然后觸發(fā)出場后盈利平倉。